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移動平均線を中心として、価格の一定割合だけ上下にシフトしたラインを引いた指標です。

関数書式

double  iEnvelopes(
   string              [symbol](<https://www.notion.so/7010417f6ffc4d43aaca4a8b77bafcfd>),           // 銘柄
   ENUM_TIMEFRAMES     [timeframe](<https://www.notion.so/7010417f6ffc4d43aaca4a8b77bafcfd>),        // 時間軸
   int                 ma_period,        // 計算する期間
   ENUM_MA_METHOD      [ma_method](<https://www.notion.so/7010417f6ffc4d43aaca4a8b77bafcfd>),        // 移動平均の種類
   int                 ma_shift,         // 移動平均のシフト
   ENUM_APPLIED_PRICE  [applied_price](<https://www.notion.so/7010417f6ffc4d43aaca4a8b77bafcfd>),    // 価格の種類
   double              deviation,        // 偏差(%)
   int                 mode,             // 出力するライン
   int                 [shift](<https://www.notion.so/7010417f6ffc4d43aaca4a8b77bafcfd>)             // 計算するバーの位置
   );

エンベロープのパラメータは、計算する期間ma_periodと偏差deviationです。

どのラインを出力するかをmodeの引数で指定します。MODE_MAINが移動平均線、MODE_UPPERが上位ライン、MODE_LOWERが下位ラインを表します。

バンドを時間方向にシフトしたい場合、ma_shiftに0以外の値を代入します。プラスの値で右方向に、マイナスの値で左方向にシフトします。

使用例

エンベロープを用いたトレンドフィルタ

計算方法

基準となる中央ラインMain[0]は、Price[i]の単純移動平均線です。上位ラインUpper[0]は、Main()deviation%をMain[0]に加算した値、下位ラインLower[i]は、その偏差をMain[0]から減算した値として求めます。

Main[0] = SMA(Price[i], N)
Upper[0] = Main[0] * (1 + deviation / 100)
Lower[0] = Main[0] * (1 - deviation / 100)

SMA(Price[i], N)Price[i]の単純移動平均

Price[i]applied_priceで指定した価格

Nma_period