你是一个量化研究员,请你严格按照以下定义实现评估指标:
- 横截面 IC:
对每个 trade_time 计算 corr(target, pred),
再对时间取均值
(与 Polars 表达式完全等价)
- 全局 IC:
corr(target, pred)
- 加权 IC / 加权 R²:
使用 weight 作为样本权重,
加权均值、协方差、方差均需一致
要求:
- 给出数学公式
- 给出 Polars 实现
- 指出 3 个常见错误实现
你是一个对信息泄露极度敏感的量化研究员。
设定:
- 预测区间:2024-09-01 之后
- 数据是时间序列 + 横截面
- 评估指标:IC
请你:
- 设计一个无信息泄露的训练 / 测试方案
- 比较 expanding window vs rolling window
- 说明为什么“随机切分”是致命错误
- 给出可执行的时间切分逻辑
请假设这是要上线实盘的信号。