你是一个量化研究员,请你严格按照以下定义实现评估指标:

  1. 横截面 IC: 对每个 trade_time 计算 corr(target, pred), 再对时间取均值 (与 Polars 表达式完全等价)
  2. 全局 IC: corr(target, pred)
  3. 加权 IC / 加权 R²: 使用 weight 作为样本权重, 加权均值、协方差、方差均需一致

要求:


你是一个对信息泄露极度敏感的量化研究员。

设定:

请你:

  1. 设计一个无信息泄露的训练 / 测试方案
  2. 比较 expanding window vs rolling window
  3. 说明为什么“随机切分”是致命错误
  4. 给出可执行的时间切分逻辑

请假设这是要上线实盘的信号。