手仕舞いシグナルとしてRSIのレベルを利用します。

この例では、仕掛けシグナルとして2本の移動平均線の交差を使っています。この場合、次のシグナルがトレンドが反転した後に出ることが多いので、RSIのようなオシレータ系の指標を使って売られすぎ、買われすぎのタイミングで手仕舞いをします。

手仕舞いシグナル

<aside> 💡 売りポジションの手仕舞い（買いシグナル）：１本前のRSIが30を下回ったとき 買いポジションの手仕舞い（売りシグナル）：１本前のRSIが70を上回ったとき

</aside>

コード

//共通ライブラリ
#include "LibEA.mqh"

sinput double Lots = 0.1; //売買ロット数

//ティック時実行関数
void Tick()
{
   int sig_entry = EntrySignal(); //仕掛けシグナル
   int sig_exit = ExitSignal(); //手仕舞いシグナル
   //成行売買
   MyOrderSendMarket(sig_entry, sig_entry+sig_exit, Lots);
}

input int FastMAPeriod = 20; //短期移動平均の期間
input int SlowMAPeriod = 50; //長期移動平均の期間

//仕掛けシグナル関数
int EntrySignal()
{
   //１本前と２本前の移動平均
   double FastMA1 = iMA(_Symbol, 0, FastMAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);
   double FastMA2 = iMA(_Symbol, 0, FastMAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 2);
   double SlowMA1 = iMA(_Symbol, 0, SlowMAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 1);
   double SlowMA2 = iMA(_Symbol, 0, SlowMAPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, 2);

   int ret = 0; //シグナルの初期化

   //買いシグナル
   if(FastMA2 <= SlowMA2 && FastMA1 > SlowMA1) ret = 1;
   //売りシグナル
   if(FastMA2 >= SlowMA2 && FastMA1 < SlowMA1) ret = -1;

   return ret; //シグナルの出力
}

input int RSIPeriod = 14; //RSIの期間

//手仕舞いシグナル関数
int ExitSignal()
{
   //１本前のRSI
   double RSI1 = iRSI(_Symbol, 0, RSIPeriod, PRICE_CLOSE, 1);

   int ret = 0; //シグナルの初期化

   //買いシグナル
   if(RSI1 < 30) ret = 1;
   //売りシグナル
   if(RSI1 > 70) ret = -1;

   return ret; //シグナルの出力
}

説明

ExitSignal()は、RSIのレベルによる仕掛けシグナルと全く同じ考え方をします。

１本前のRSIRSI1のレベルによってシグナルの判別を行います。

ただし、手仕舞いシグナルより先に仕掛けシグナルが出ることがあるので、[MyOrderSendMarket()](<https://toyolab-fx.notion.site/MyOrderSendMarket-3e0c92f431514dc6ba54b78b23c1afc6>) の第2引数には、sig_entry+sig_exitを代入しています。

<aside> 💡 iRSI()のshiftパラメータを1の代わりに0とすることで、最新のバーのRSIの値でシグナルを出すことができます。ただし、その場合、RSIの値はティックごとに変化するので、ストラテジーテスターのモデルを「全ティック」にしてバックテストする必要があります。

</aside>