📊 ดัชนีหลัก
| ดัชนี |
ราคาปิด |
เปลี่ยนแปลง |
| SPX (S&P 500) |
7,353.61 |
▼ 49.97 (−0.67%) |
| NDX (Nasdaq 100) |
~28,702 |
▼ ~292 (−1.00%) |
| DJIA (Dow Jones) |
49,363.88 |
▼ 322.24 (−0.65%) |
บรรยากาศตลาดโดยรวม: Bearish
ตลาดหุ้นสหรัฐปิดลบเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน แรงกดดันหลักมาจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่พุ่งแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี โดย 30-Year Treasury ขึ้นไปแตะ 5.198% สูงสุดนับตั้งแต่ปี 2007 และ 10-Year แตะ 4.687% สูงสุดนับตั้งแต่ มกราคม 2025 กลุ่ม Semiconductor ยังคงเป็นตัวฉุดสำคัญก่อน Earnings ของ Nvidia วันพุธ ขณะที่ทรัมป์ยกเลิกแผนโจมตีอิหร่าน ช่วยกดราคาน้ำมันลงชั่วคราว
😨 VIX & ความผันผวน
- VIX: 18.17 ↗️
- ระดับความกลัว: ปานกลาง–สูง (เหนือ median ระยะยาวที่ 17.62)
- ค่า VIX ปรับตัวขึ้น สะท้อนความกังวลตลาดที่เพิ่มขึ้นจากแรงกดดันจากอัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาว
- ตลาด Options กำลัง Pricing ความไม่แน่นอนสูง โดยเฉพาะ NVDA ซึ่งมี Implied Volatility Rank (IVR) สูงถึง ~61 ก่อน Earnings
- ดัชนีพันธบัตรญี่ปุ่น (JGB) 10 ปี ขึ้นไปที่ 2.8% สูงสุดใน 29 ปี — สร้างความเสี่ยง Carry Trade ที่นักลงทุนอาจถอนเงินออกจากสหรัฐ
📉 Put/Call Ratio
- Total P/C: 0.93 — Slightly Bearish
- Equity P/C: 0.59 — Neutral-to-Bullish (Dip Buyers ยังคงเปิด Calls)
- ค่า Total P/C ที่ 0.93 สูงกว่าค่าเฉลี่ยปกติ ~0.70 แสดงว่ามีการซื้อ Puts เพื่อ Hedge มากขึ้นอย่างชัดเจน
- ⚠️ ความแตกต่างระหว่าง Total P/C (0.93) และ Equity P/C (0.59) บ่งชี้ว่ามีการซื้อ Index Puts จำนวนมากเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากพอร์ต ขณะที่นักลงทุนรายย่อยยังคงซื้อ Calls ในหุ้นรายตัว
🔥 Options Flow ที่น่าสนใจ
-
NVDA — Call — Golden Sweep (Pre-Earnings Mania)
Strike: $230–240 | Expiry: 20–23 พฤษภาคม 2026 | IV: ~44–47% | Expected Move: ±12.9% (~$28)
สัญญาณ Bullish อย่างแข็งกร้าวก่อน Earnings วันพุธ นักลงทุนสถาบันและรายย่อยต่างแห่ซื้อ Weekly Calls แม้ว่า IVR จะสูงที่ 61 หมายความว่า IV Crush หลัง Earnings มีความเสี่ยงสูง