시계열 확률모형

자기상관함수 (ACF, PACF)

상관도표를 그릴 때 사용하고, 상관도표는 ARIMA 모델의 최적의 차수를 구하는데 사용

ACF (Autocorrealtion Function)

yt와 yt+k사이의 correlation을 측정하는 것

이 둘이 얼마나 관계가 있는지 측정

PACF (Partial Autocorrelation Function)

yt와 yt+k 사이의 correlation을 측정하는 것은 같지만 다른 y값들의 영향력을 배제하고 측정

단일 변량 시계열 모델

• 하나의 변수에 대한 시계열 데이터를 분석하는 모델은 기본적으로 AR, MA, ARMA, ARIMA 모델이 있습니다.

1. AR 모델 (AutoRegressive Model)

자기 회귀 모델

이전의 관측 값이 이후 관측 값에 영향을 준다는 모형