| 지표명 | 점수 | 해석 |
|---|---|---|
| BullBearSpread | 3 | 중립~긍정적 |
| PutCall | 4 | 과도한 낙관 경고 |
| MarginDebt | 5 | 강한 과열 신호 |
| HYSpread | 5 | 신용 위험 완화, 변동성 존재 |
| VIX | 4 | 안정적이나 주의 필요 |
| 평균 점수 | 4.2 | 🟠 주의 (과열 신호 다수) |
최근 1개월간 AAII 투자자 심리 지표인 Bull-Bear Spread는 -0.17에서 +0.13으로 상승하며 투자자 심리가 중립에서 약간 긍정적으로 전환되었습니다. 5년간 장기 추세도 안정적이며, 투자자들의 심리가 크게 불안하지 않은 상태임을 보여줍니다.
| 기간 | 시작값 | 종료값 | 변화량 | 최고값 | 최저값 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | -0.17 | +0.13 | +0.31 | +0.13 | -0.17 | -0.06 |
CBOE Equity Put/Call Ratio는 1개월간 0.49에서 0.43으로 하락, 0.5 미만으로 떨어져 투자자들이 과도하게 낙관하는 상태임을 나타냅니다. 이는 단기적으로 매도 신호로 해석되며, 시장 조정 가능성을 내포합니다.
| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1개월 | 0.49 | 0.43 | -12.24% | 0.76 | 0.43 | 0.60 |
FINRA 마진 부채의 연간 변동률이 최근 6개월 및 1년 모두 크게 상승하여 40% 이상에 근접, 극단적인 레버리지 확대와 시장 과열 신호를 보여줍니다. 이는 투자자들의 투기 심리 증가를 의미하며, 조만간 시장 조정 위험이 높아졌음을 경고합니다.
| 기간 | 시작 | 종료 | 변화 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6개월 | 24.54 | 45.17 | +20.63% | 45.17 | 24.54 | 33.46 |
| 1년 | 28.31 | 45.17 | +16.86% | 45.17 | 9.68 | 26.22 |
ICE BofA 미국 하이일드 스프레드는 6개월간 3.12%에서 2.88%로 하락해 신용 위험이 다소 완화되었으나, 1년간은 2.67%에서 2.88%로 상승해 변동성이 존재합니다. 현재 스프레드는 안정권에 있으나, 신용 시장의 급격한 위기 가능성은 낮은 상태입니다.
| 기간 | 시작 | 종료 | 변화율 | 최고 | 최저 | 변동성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6개월 | 3.12% | 2.88% | -7.69% | 3.20% | 2.69% | - |
| 1년 | 2.67% | 2.88% | +7.87% | 4.61% | 2.59% | - |
VIX 변동성 지수는 5일 및 1개월 모두 하락하며 15.41로 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 이는 시장 공포가 낮고 투자자 심리가 차분함을 나타내지만, 15 이하로 내려가면 과도한 안도감으로 위험 신호가 될 수 있으므로 주의가 필요합니다.