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Python 量化金融基础

量化金融是一种利用数学、统计学和计算机科学等工具，通过系统性的方法进行金融分析和交易的方法

量化术语

• 策略 strategy
  • 量化交易的基础是交易策略，它是一个定义了在何时、何地、以何种条件进行买卖的系统。策略可以基于技术指标、统计模型、机器学习等方法。
• 因子 Factor
  • 因子是用于衡量资产或市场特征的数值。在量化交易中，因子可以是任何与股价或交易量相关的变量，如价格、均线、市值等。
• 信号 Signal
  • 信号是根据策略和因子生成的指令，告诉投资者在何时买入或卖出。信号通常基于对市场条件的量化分析。
• 模型 Model
  • 量化交易使用数学模型表示市场行为，这些模型可以是简单的统计模型，也可以是复杂的机器学习算法。
• 回测 Backtesting
  • 回测是在历史市场数据上模拟和评估一个交易策略的过程。回测能够提供有关策略表现的信息，但也需要小心防止过度拟合 overfitting。
• Alpha
  • Alpha是一个衡量策略相对于市场基准（通常是无风险收益率）的超额收益的指标。正的Alpha表示策略相对于市场有超额收益。
• Beta
  • Beta表示一个投资组合相对于市场的敏感性。Beta值大于1表示投资组合比市场更敏感，小于1表示比市场不敏感。
• 夏普比率 Sharpe Ratio
  • 夏普比率是一种衡量投资组合风险调整后收益的指标，计算方式为（策略收益率-无风险利率）/策略波动率。
• 最大回撤 Maximum Drawdown
  • 最大回撤是策略在历史上任何期间内可能损失的最大百分比，通常用于衡量策略的风险水平。
• 资金管理 Money Management
  • 资金管理是一种控制投资组合风险和保护资金的方法，包括投资组合分散、仓位控制等。

金融术语

• 股票 Stocks
  • 股票是公司的所有权证券，代表对公司一部分所有权。
  • 购买股票以为和称为公司的股东，并有权分享公司的利润。
• 投资组合 Portfolio
  • 投资组合是由多种不同资产（如股票、债券、期货等）构成的一揽子投资。
  • 通过构建投资组合，投资者可以分散风险，提高收益潜力。
• 风险管理 Risk Management
  • 风险管理是一种通过各种手段来识别、衡量和控制投资中的潜在风险的方法
• 收益 Return
  • 收益是投资的盈利，通常以百分比表示
  • 投资者追求最大化收益，同时要考虑风险